Robomanagement™, in produzione
Nel 2018 abbiamo coniato un termine: Robomanagement™, la virtualizzazione di un intero team di gestione in oggetti software. Oggi non è più un concetto: è la linea di produzione con cui i nostri clienti — gestori e istituzioni autorizzati — ottimizzano e controllano portafogli modello.
Il risultato non è una semplice combinazione delle singole componenti, ma qualcosa di più complesso. Un vero e proprio sistema critico, nel senso scientifico del termine, assai vicino alle dinamiche di un comitato.
Riccardo Donati intervistato da Milano Finanza — «Pronti allo scontro con l'hi-tech», giugno 2018 (il ritaglio)
Come funziona
Back office che cura le serie storiche, analisi che misura, gestione che ottimizza, broker che ricostruisce il NAV con costi e commissioni, reporting che confeziona: l'ottimizzatore costruisce i portafogli massimizzando un obiettivo esplicito che tiene insieme diversificazione, rendimento atteso e rischio misurato con RedES™, sotto i vincoli del mandato. E dal 2023 integra un ingrediente nuovo: il sentiment.
SFR
Con la metodologia SFR — Sentiment From Report — l'intelligenza artificiale legge i documenti di ricerca scelti dal cliente e ne estrae una vista di sentiment strutturata su tutte le principali classi di attivo, archiviata nel tempo come una serie storica.
Il sentiment entra nell'ottimizzazione come componente esplicita e misurabile. E il report mensile contiene, per costruzione, il confronto con la baseline senza sentiment: il metodo si sottopone a verifica ogni mese, davanti al cliente.
Svizzera
Sul territorio svizzero Redexe opera in partnership con Egonon SA, con sedi ad Appenzell e Lugano: la piattaforma quantitativa di ottimizzazione supporta i servizi tecnologici di Egonon.
Approfondimenti
Il quadro concettuale del Robomanagement™ raccontato da Riccardo Donati all'Università Ca' Foscari di Venezia (novembre 2018, in italiano).
«Lo stato dell'arte nell'implementazione dei Robo-Advisor» — serie in 6 parti · si apre su YouTube
FAQ
Il termine, coniato da Redexe nel 2018, per l'ottimizzazione di portafoglio tramite l'interazione di oggetti software: gestione, rischio, analisi, broker e reporting che lavorano insieme.
Un robo-advisor automatizza l'allocazione per il cliente finale. Robomanagement™ virtualizza il processo di ottimizzazione nel suo insieme, e serve istituzioni, non risparmiatori.
Sentiment From Report: l'estrazione strutturata, tramite AI, del sentiment sulle classi di attivo dai documenti di ricerca scelti dal cliente. Entra nell'ottimizzazione come componente misurabile, e ogni report contiene il confronto con la baseline senza sentiment.
Con la famiglia di misure proprietarie: RedES™ per gli eventi estremi e RedShield™ per la diversificazione, dentro l'ottimizzatore e nei report.
Sì, in partnership con Egonon SA, con sedi ad Appenzell e Lugano, di cui la piattaforma di ottimizzazione Redexe supporta i servizi tecnologici.
Altri servizi
Risk reporting ALM per fondazioni Ricerca titoli AI ICT di produzione Real estate
Contatti
Se costruite o controllate portafogli e siete un'istituzione o un soggetto autorizzato (SCF, SIM, ecc.), scrivete a Riccardo Donati su LinkedIn.
Redexe fornisce software ed elaborazioni: le decisioni di investimento e la gestione restano ai clienti autorizzati. Non prestiamo servizi a persone fisiche, esclusivamente B2B.